平安大华短债债券型证券投资基金2018年第3季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1、本基金基金合同于2018年5月16日正式生效,截至报告期末未满半年;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金未完成建仓。

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  三季度资金面仍然维持宽松,市场对融资收缩逻辑的预期达到极致后,随着资金环比收紧,市场出现了明显的回调。在此背景下债券收益率整体先下后上,短端表现优于长端。

  本基金主要配置剩余期限0-5年内的信用债,并适量投资存单品种,并维持较高的杠杆,同时参与利率债和信用债的波段交易,增强组合收益。

  截至本报告期末平安大华短债A基金份额净值为1.0232元,本报告期基金份额净值增长率为1.66%;截至本报告期末平安大华短债C基金份额净值为1.0228元,本报告期基金份额净值增长率为1.64%;截至本报告期末平安大华短债E基金份额净值为1.0222元,本报告期基金份额净值增长率为1.59%;同期业绩比较基准收益率为0.38%。

  本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金持有人数低于200人、基金资产净值低于

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  银监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕4号处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)违反如下事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;

  (二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料、不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。根据相关规定对公司罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计

  5855.927万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,公司2018年中报披露净资产4474.19亿元,罚没金额占公司净资产比值较小,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响,预计公司未来业务将更加规范。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电线(免长途话费)

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